Trabajé en una Clínica de Cefalea Universitaria durante años y nunca me encontré con un paciente que comentara picazón en asociación con sus migrañas.
Dicho esto, la sensibilización central es un fenómeno bien documentado en la migraña (página en medscape.org) que causa sensibilidad en la piel (generalmente dolor a la palpación, pero a veces directamente); posiblemente esto podría ser percibido como picazón por algunas personas. Como regla general, decir que nunca pasa algo con la migraña es una propuesta perdedora; la migraña es extraordinariamente proteica en sus manifestaciones. Para tener una idea de sus innumerables presentaciones, lea el excelente libro de Oliver Sacks, Migraine.
Una palabra de precaución, sin embargo: estos son problemas muy comunes. No es sorprendente que un individuo determinado pueda experimentar ambos. Concluir que están relacionados en cualquier persona sería difícil de justificar sin mucha más información que la contenida en esta pregunta.