¿Pueden las alergias estacionales / rinitis crónica y la depresión biológicamente causar que el otro aparezca en la misma persona? ¿Existe una base inmunológica (por ejemplo, citocina) para ambos que pueda usarse para consideraciones de tratamiento en el mismo individuo?

¡Esa es la pregunta del momento!
La respuesta a su primera pregunta parece ser sí, y hay evidencia que apunta a ambas direcciones (depresión a alergias y alergias a la depresión). La ansiedad también parece estar correlacionada con las alergias estacionales.

Para su segunda pregunta: eso es trabajo en progreso.