¿Existen estudios o estadísticas sobre las tasas de éxito del tratamiento de la ansiedad y la depresión con medicamentos versus asesoramiento versus una combinación de ambos?

existen. Y están sesgados por quién escribe el artículo. Si la persona que vende drogas, entonces los medicamentos son más efectivos. Si un psicólogo asesor –consejero, y la combinación lógica de los dos– es más afectivo – probado, pero no es necesario ser confiable.
Todo depende del caso, situación, diagnóstico, etc.

Sí, hay literalmente cientos, casi todos muestran que la combinación funciona mejor. Desafortunadamente, a menos que sea un alumno o ex alumno con acceso a una biblioteca escolar con una suscripción a EBSCO o un agregador similar de artículos académicos, es muy difícil encontrar mucho más que los resúmenes para la mayoría de estos estudios. Aquí hay UNA que puede encontrar en Google Scholar: resultados del tratamiento y mecanismos neuronales: Resumen: Nature Reviews Neuroscience